金融市场计量经济学

书籍目录

译者序

序言

1 导言

2 资产收益的可预报性

3 证券市场的微观结构

4 事件研究分析

5 资本资产定价模型

6 多因素定坐模型

7 现值关系

8 跨期均衡模型

9 衍生证券定价模型

10 固定收益证券

11 期限结构模型

12 金融数据中的非线性

GMM附录

参考文献

人名对照表

术语对照表

作者简介

新世纪高校金融学教材译丛。 在过去的二十多年里，金融市场中使用数量方法出现了意想不到的增长。现在的金融专业人士在组合管理、资产交易、风险管理、财务咨询和证券管理中，运用成熟的统计技术已经成为惯用的手段。 这本经典性著作适用于从事金融计量经济学建模的博士研究生、高级工商管理硕士研究生和金融行业的专业人士。本书包含了实证金融的全部范围，包括资产收益的预测、随机游动的假设、证券市场的微观结构、

 金融市场计量经济学下载 精选章节试读