复杂经济系统中的行为理性与异质性预期

内容概要

卡尔斯·霍姆斯（Cars Hommes），阿姆斯特丹大学（UvA）经济动力学教授。在格罗宁根大学获得数理经济学博士学位后，他在阿姆斯特丹大学创立了一个跨学科研究团体——经济学与金融学非线性动力学中心（CeNDEF），致力于对经济学和金融学中的复杂系统、有限理性和行为主体模型进行理论、实验和实证研究。

书籍目录

1导论

1.1经济动力学、非线性和

复杂性

1.2非线性经济中的适应

性预期

1.3理性预期对幼稚预期

1.4自适应学习

1.5行为理性和异质性预期

1.6作为复杂自适应系统的金融市场

1.7学习预测实验

1.8简单的复杂系统

1.9本书的目的和概要

2一维系统中的分岔和混沌

2.1单调映射

2.2二次差分方程

2.3分岔

2.4混沌

2.5李雅普诺夫指数

2.6混沌和自相关性

3二维系统中的分岔和奇异吸

引子

3.1埃农映射

3.2分岔

3.3马蹄映射

3.4同宿轨线

3.5李雅普诺夫特征指数

4非线性蛛网模型

4.1蛛网模型

4.2幼稚预期

4.3理性预期

4.4复杂市场中的幼稚预期

4.5适应性预期

4.6线性回顾预期

4.7行为理性的线性预测规则

4.8在混沌中学会相信

5异质性预期下的蛛网模型

5.1异质性预期

5.2理性预期对幼稚预期

5.3相互竞争的线性预测规则

5.4演化选择和自适应学习

6异质性信念的资产定价模型

6.1理性行为人的同质性基准

6.2异质性信念

6.3演化动态

6.4预测规则

6.5几个简单的例子

6.6共存吸引子的一个例子

6.7多种交易者类型

7实证检验

7.1价格比现金流的模型

7.2一个简单双类型模型例子的估计

7.3实证推论

8实验室实验

8.1学习预测实验（LtFE）

8.2蛛网模型学习预测实验

8.3资产定价模型学习预测实验

8.4拟合异质性预期模型

8.5正反馈实验对负反馈实验

8.6最后的说明和未来展望

参考文献

作者简介

经济是一个复杂系统，而其中的参与者是带着有限的理性进行互动的。基于此认识，本书提出了复杂经济系统中的行为理性与异质性预期理论,并通过经验特征事实和实验室实验来验证非线性动力学模型。20世纪80年代末以来，复杂性建模范式就一直被一些经济学家和来自物理学、计算机科学和生物学等各个学科领域的科学家所极力主张。最近，这种复杂性建模也吸引了政策制定者们的注意，他们也面临着各种复杂现象、不寻常的波动和突然的难以预料的市场转型。本书中讨论的复杂性工具，如分岔、混沌、多重均衡，能帮助学生、研究者和政策制定者们建立更符合现实的异质性预期下的行为模型来描述金融市场波动和宏观经济波动，从而更有效地在复杂的全球经济中控制危机。

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