套利对冲投资实战宝典

书籍目录

引言：投资框架下的期货套利行为

理论篇

第一章套利交易理论

第一节套利交易的基本概念

第二节套利交易的分类

第三节套利与市场

第二章套利交易操作与风险管理

第一节套利机会的发现

第二节套利策略的制定与执行

第三节套利的风险识别

第四节套利风险定性评估

第五节套利风险定量评估

第六节套利风险控制

第七节套利机构投资者的风险管理

第三章量化建模和程序化工具在套利中的应用

第一节量化建模在套利中的应用

第二节程序化交易在套利中的应用

第三节程序化套利运用实例

实战篇（上）

第四章跨市场套利

第一节跨市场套利的基本逻辑

第二节上海金属与伦敦金属之间的套利

第三节日胶与沪胶跨市套利

第四节进口大豆压榨套利

第五节渤海焦炭与大连焦炭的跨市套利

第六节糖跨市正向套利介绍

第七节跨市套利注意事项

第五章跨品种套利

第一节跨品种套利的基本逻辑

第二节螺纹焦炭套利

第三节豆油棕榈油套利

第四节小麦玉米套利

第五节跨品种套利注意事项

第六章跨期套利

第一节跨期套利的基本逻辑

第二节螺纹钢跨期套利

第三节橡胶跨期套利

第四节棉花的跨期套利

第五节豆粕跨期套利

第七章期现套利

第一节期现套利的基本逻辑

第二节正向期现套利

第三节反向期现套利

实战篇（下）

第八章股指期货套利

第一节股指期货介绍

第二节股指期货的期现套利

第三节股指期货跨期套利

第四节股指期货跨品种套利

第九章利率期货套利

第一节利率期货介绍

第二节国债期货套利

第十章期权、外汇与互换套利

第一节期权的基本要素

第二节期权的无风险套利

第三节外汇期货套利

第四节互换套利

附录主要交易所的套利交易管理办法

参考文献

后记

作者简介

期货市场，既需要实体经营者参与保值运作，也需要投资者把握机会，活跃市场，提升流动性。套利，就是投资者参与期货交易的一种稳妥的交易方法。昌武总经理领导的交易与运营管理团队通过亲身经历、实战经验为我们提供了投资套利的葵花宝典，风险与资本管理的行业秘笈。期望国企、央企在完善经营模式的同时，能够不断改革创新，突破管理樊篱，丰富经营手段与工具，重视保值与套利方法的综合应用，提升风险管控能力，完善盈利模式。

——顾良民 中国五矿有色金属控股有限公司贸易部总监

套利作为一种交易行为，不仅是实体企业套期保值、对冲风险的策略，同时也是当前对冲基金主要交易模式。市场通过大量的套利交易，使期货与现货更贴近，期货市场发现价格功能得到体现。姜总、陶总是我的好朋友，他们是中国期货市场第壹批建设者，这本书总结了在中国期货市场对冲套利交易的特点、经验，是广大套保企业及机构很好的学习书籍。同时他们的经验在实践中也有很好地践行。筑金投资的成功就体现了这一点。

——马文胜 新湖期货董事长

作者先后在大型现货企业期货部门、期货公司及投资公司从事一线期货工作，本书是其丰富期货人生的呕心之作。本书兼具理论性和实战性，既考虑收益，又衡量风险，系统性地诠释了期货套利的逻辑、策略制定、交易实施与风险控制。本书对于监管层怎样培养健康的期货市场、期货公司怎样服务好产业客户、现货企业怎样更好地进行套期保值以及投资公司如何持续从期货市场稳定获利都具有极强的指导意义。

——高杰 中投安信期货公司董事长

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