高级计量经济学（下册）

章节摘录

版权页：插图：最早认识到总体矩可以作为估计的基础的是Karl Pearson，他在19世纪90年代后期发表的文章中提出了矩估计（Method 0f Moments，MM）的思想。现在看来，作为寻找点估计的最古老方法，MM法具有两个基本特征。首先，它是基于经验分布的估计方法，在大样本的情况下经验分布能近似总体的真实分布，因此MM法需要通过渐近理论来证明自身的合理性；其次，它不需要假定任何分布，也不利用总体分布中除了总体矩之外的任何信息，正是在这种意义下，MM法也被有些人看成是一种非参数（nonparametric）方法。在已经知道总体分布的情况下，MM法可能不再是最佳的选择，它得出的估计量还可以得到进一步的改进，然而MM法的使用非常简单。MLE法的另一个弊端是，对于复杂模型而言，极大似然估计的计算量将会非常巨大，在一些实际应用中可能写不出似然函数的解析式，这将使极大似然估计陷入困境。相反，GMM理论提供一种计算相对便捷的推断模型，且并不需要设定似然函数。

内容概要

金赛男：1999-2004求学于于鲁大学经济系，师从世界级经济计量大师Peter C．B．Phillips和Donald Andrews，2004年获经济学博士学位，同年回国。从2004年8月开始在北京大学光华管理学院商务统计与经济计量系任教，主要研究领域为计量经济学理论和计量经济学应用，已在International Economic Review，Journal of Econometrics国际一流学术刊物上发表论文数篇。

靳云汇：1939年生，1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业(六年制)。1960-1978年在北京大学数学力学系任教，1979年至今在北京大学经济系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授、博士生导师，主要从事计量经济学的教学与研究。

书籍目录

第十五章 广义矩估计（GMM）/1  §1 矩估计/3  §2 广义矩估计/6  §3 线性回归模型中的GMM估计量/19  §4 一个实证研究的例子/30第十六章 非线性回归模型/36  §1 非线性回归模型设定/37  §2 非线性回归模型估计/43  §3 假设检验/69  §4 设定检验/71第十七章 回归方程组/75  §1 引言/76  §2 SUR模型的OLS估计/77  §3 SUR模型的GLS估计/80  §4 一些讨论/90  §5 奇异协方差矩阵/93  §6 极大似然估计/97  §7 示例八03第十八章 联立方程组/108  §1 联立方程组简介/109  §2 联立方程组的识别/120  §3 联立方程组的估计/125  §4 循环系统（Recursive System）/140  §5 检验/142  §6 示例/145第十九章 面板数据模型/47  §1 面板数据模型简介/148  §2 静态面板数据模型/152  §3 动态面板数据模型/186  §4 示例/196第二十章 离散因变量模型/198  §1 二元因变量模型/199  §2 多元选择模型/211  §3 有序因变量模型/226第二十一章 截取、断尾与样本选择 模型/228  §1 截取、断尾与样本选择/229  §2 截取回归模型/235  §3 样本选择和断尾回归模型/243第二十二章 含滞后变量的回归模型/256  §1 引言/257  §2 有限分布滞后模型/259  §3 无限分布滞后模型/267  §4 动态回归模型/280第二十三章 平稳时间序列/293  §1 时间序列分析中的基本概念/294  §2 自回归和移动平均过程/300  §3 ARMA模型的预测/315  §4 ARMA模型的估计/321  §5 诊断检验和阶的确定/330  §6 向量自回归/333  §7 结构化向量自回归/345  §8 例子：中国人口时间序列建模/351第二十四章 单位根和协整/354  §1 非平稳过程简介/355  §2 趋势平稳过程/359  §3 单位根过程的渐近工具/362  §4 单位根检验/369  §5 协整分析介绍/389  §6 无协整关系的原假设的检验/400  §7 协整系统的全信息极大似然分析/410  §8 例子：消费和收入协整吗？/417第二十五章 非参数估计/419  §1 单变量密度估计/420  §2 多元密度估计/434  §3 关于密度的假设检验/440  §4 局部常数核估计/448  §5 局部线性/多项式核估计/458  §6 泛函系数模型/466  §7 非参数模型设定检验/471  §8 技术性附录/476参考文献/479建模练习题/487中英文术语对照表/505

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《高级计量经济学(下册)》是北京大学光华管理学院教材•应用经济学系列之一。

作者简介

《高级计量经济学(下册)》详细介绍了计量经济学的理论与方法，包括广义矩估计，非线性回归模型，回归方程组，联立方程组，面板数据模型，离散因变量模型，截取、断尾与样本选择模型，含滞后变量的回归模型，时间序列模型，以及非参数估计等内容。《高级计量经济学(下册)》不仅介绍了建模的技术和方法，而且阐述了模型的理论背景。在介绍经典模型、传统的估计和检验方法的同时，《高级计量经济学(下册)》也介绍了相关领域一些现代的重要成果。为便于读者学习和理解，《高级计量经济学(下册)》在相关章节中给出了范例，并结合例题介绍了相应的计量软件。

《高级计量经济学(下册)》适合作为高等院校经济学、管理学相关专业的研究生教材，也适合从事定量研究的相关学者参考。

《高级计量经济学(下册)》配有教学课件，如有需要，请填写书后的“教师反馈及课件申请表”索取。

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